Arvessa Capital は、市場サイクル全体にわたって統計的に有利なエントリー ポイントを特定することでドルコスト平均法を自動化し、ポートフォリオを完全に監視しながら、予測モデルで貢献の時間を測定できるようにします。
分析エンジンを表示する標準的なドルコスト平均法では、市場の状況に関係なく、固定日に資本が投入されます。代わりに、Arvessa Capital のシステムは、選択した資産ユニバース内の短期的なボラティリティと価格の分散を監視し、事前設定されたパラメーター内で各寄与のサイズとタイミングを調整します。
目的は、市場の方向性を予測することではなく、異常な短期価格高騰期間中の拠出を回避することで、計画された投資プログラムの平均コスト基準を削減することです。
パラメーターを設定したら、手動で取引を決定する必要はありません。システムは承認したルールに従って実行され、すべての調整は後で確認できるように記録されます。
各柱は、機会の特定から下振れの制御、そして最終的には遅滞なく分析に基づいて行動するまで、投資プロセスの異なる部分に対応します。
このプラットフォームは、価格、出来高、ボラティリティにわたる何百万もの過去のデータポイントとライブデータポイントを処理し、有利なエントリーウィンドウの前に繰り返し発生した状況を特定します。
ボラティリティが合意された制限を超えると、事前に定義されたしきい値によって寄与が一時停止または縮小され、手動介入を必要とせずに短期的な変動へのエクスポージャーが軽減されます。
パラメーターが承認されると、コントリビューションはスケジュールどおりに自動的に実行され、多忙な専門家を市場の監視から解放しながら、レポートを通じて十分な情報を入手できます。
意思決定プロセスは 3 つの異なる段階に分かれており、各段階はアカウント レポートを通じて個別に確認できます。
ライブ市場フィード、過去の価格設定、ボラティリティ指数は継続的に収集され、口座所有者からの入力を必要とせずに分析用に正規化されます。
このモデルは、現在の状況を過去のボラティリティ パターンと比較して、現在の状況が有利なエントリー ウィンドウ内にあるかどうかを評価します。
寄付額とタイミングの推奨事項は、承認されたパラメータ内で生成および実行されますが、いつでもプログラムを一時停止または調整することができます。
すべての推奨事項と実行は単一の構造化されたビューで表示されるため、生の市場データを自分で解釈する必要なく、システムが何を行ったのか、その理由を検証できます。
いいえ、自動エントリータイミングは、市場リスクを排除するものではなく、予定された投資プログラムの平均コストを削減するために設計されています。資産価値は依然として下落する可能性があり、過去のボラティリティのパターンは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
流動性は、プログラム内で保持されている原資産によって異なります。設定前に、各資産クラスについて予想される流動性条件の概要を説明します。これにより、既知の通知期間や決済期間を中心に計画を立てることができます。
このモデルは、過去のボラティリティ データに対する継続的なバックテストを通じて評価され、定期的なサイクルで再調整されます。当社では、有利な結果だけを提示するのではなく、アカウント履歴に成功したエントリーウィンドウと失敗したエントリーウィンドウの両方を報告します。
パラメーターを一度設定し、独自のスケジュールでレポートを確認し、エントリー モデルに各貢献のタイミングを処理させます。